Beschreibung
L'efficienza del mercato è uno dei modelli centrali utilizzati per determinare la possibilità di ottenere rendimenti superiori alla media (rendimenti anomali / eccessivi). Al fine di testare in modo più affidabile e confrontare l'efficienza del mercato serbo con quella di altri mercati, nel soggetto Monografia sono stati analizzati e testati i seguenti mercati finanziari: Serbia, Croazia, Ungheria, Polonia e Stati Uniti attraverso i loro principali indici borsistici BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 e DJIA rispettivamente. Al fine di determinare la presenza di una debole forma di efficienza del mercato, sono stati utilizzati i dati giornalieri, settimanali e mensili dell'indice sui suddetti mercati finanziari nel periodo dal 4 ottobre 2005 al 30 settembre 2015. Inoltre, al fine di testare la forma debole di efficienza del mercato per i rispettivi mercati, in questo studio sono stati utilizzati quattro segmenti/test statistici contenenti test di Normalità, Runs test, Unit root test e Autocorrelazione attraverso il correlogramma.
Autorenportrait
El Sr. Ranko se graduó en Economía, con especialización en Finanzas y Banca. M.S. y Doctorado en Economía. Trabajó 28 años en Bancos/CB, 16 años en las Universidades. Jovana Krsikapa - Rasajski, Doctor en Ciencias Económicas. Licenciada en Administración de Empresas, especialidad en finanzas. Master en Ciencias Financieras.